量化炼金术 中低频量化交易策略研发PDF下载

量化炼金术 中低频量化交易策略研发PDF

杨博理 贾芳 (作者)
出版社: 机械工业出版社 (2017年1月1日)

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略，本书给出了相应的策略评价。后对整本书的内容进行了总结，并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。

第一章 引言
1.1量化交易策略简述
1.2量化交易策略的优缺点

第二章 量化交易策略的研发流程
2.1量化交易策略的基本研发流程
2.2量化交易策略研发流程的进一步论述

第三章 注意事项与应对
3.1未来信息的规避
3.2过度拟合与欠拟合
3.3回溯测试与真实环境的差异

第四章 简单的择时策略
4.1择时策略的基本框架
4.2均线趋势策略的简单优化
4.3均线反转策略的简单优化
4.4自回归策略的简单优化

第五章 简单的选股策略
5.1因子选股的基本框架
5.2市值因子
5.3反转因子
5.4多因子选股策略的简单优化

第六章 推进分析
……

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