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短期的一致性获利法计划交易

时间:2019-05-01 09:49 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
3月份的黄豆
在这系列交易中,首先请参考日线图(9-11),我们发现一个符合所有条件的“零点”,它是1991年9月的高价668 。然后,在小时走势图中,它呈现一个五波浪序列的下跌走势(这在60分的走势图中较明显)。根据“计划交易”的方法,我们在62%的折返点(663)卖空三口合约,五口止损反转的买单则设定在668 这三口合约此时的风险为1375美元,相当于每口合约458美元。稍后,价格确实下跌,并呈现明显的五波浪序列,在底部632构成一个分形信号为基准,并在被突破时回补,我们最糟也可以在637 补两口合约。每口合约的实现获利为1275美元,两口合约则为2250美元。这个时候,我们尚持有一口663卖空合约,止损为668 。根据艾略特波浪的计数,以及分形与视窗的排列,我们判断这非常可能是第一波的下跌,而第二波的折返满足点大约在50%~62之间。第一波的底部在632,跌幅为36 美分,所以我们将五口卖单设定在654 ,止损则设定在668 。我们设定的空单必然可以成交,因为价格曾经回升至662 ,但并未点到我们设定的668 止损。从此以后,盘势进入激烈的第三波,它由10月份初发展至11月中旬。如果我们第一浪的110%(622 追加四口合约,我们卖空的数量已经到达最高的极限,目前的止损则移至第一波的底部。

最初两口合约已经实现的获利为2550美元。除此之外,我们目前的头寸为:
663卖空一口合约
654 卖空五口合约
622 卖空五口合约

接下来,我们钭以前一章解释的“五粒神奇的子弹”来计算第三波的终点。11月11日我们发现五波浪序列已经完成,在578 的低点附近构成一个分形,并出现“蛰伏”视窗。假定我们未在此时回补,而是以日线图的向上分形信号作为为依据,则11月23日向上分形信号被突破时,我们的七口合约也可以在602回补。所以,我们的损益情况是:
最初两口合约实现的获利 2550.00美元
663卖空一口合约(61×$50) 3050.00美元
654 卖空五口合约(52.75×$50) 13187.50美元
622 卖空一口合约(20.5×$50) 1025.00美元
实现的获利总额 17262.00美元

我们仍然持有三口在622 卖空的合约,止损则设定在631。其次,第四波折返至第三波长度的38%~50%时,我们将再度卖空。因为第三波的长度大于第一波的1.62倍,所以我们在619仅卖空三口,止损仍然设定在631。结束整个系列的交易时,我们必须计算第五波的终点,它是561——在此时所有的空头头寸。所以,除了先前实现的获利1.72625美元之外,还包括目前的获利:
622 卖空三口合约(61.5×$50)9225.00美元
619卖空的三口合约(58×3×$505)8700.00美元

9月12日至1月9日,不到到4个月的获利为3.51875美元。整波段的交易仅需1.5万美元的资金便可以完成,信用扩大的幅度从未超过100%。让市场来指引你的资产配置,这两个范例应该可以让你了解它的功能。遵循市场的指引还必须仰赖的另一项要素——降低交易时的压力——我们将在第十一章与第十二章处理这个问题。

结论
本章提出一种最佳的资产配置方法,这是我们在市场交易35年积累的成果。所有的配置仅运用市场提供的信息,而不依赖其他衍生性的见解。这套计划的宗旨是在最小的风险下追求最大的利润。如果你是在日线图的基础上交易,你不需要时时刻刻地观察行情的发展。

第二阶层与第三阶层的目标并不相同,前者是在一口合约的基础上稳定获利,后者则是以多口合约的交易来追求最大的投资报酬率。在调整交易量之后,投资报酬率成为第二阶层的两倍这是相当寻常的现象,行情的风险很低时,交易者可以进行最大量的交易,行情的风险较高时,他们可以少量交易。

复习问题
1、始终采用“一致性获利计划交易”(PPT)有何重要性?
2、同样利用分形理论交易,PPT的交易技巧何以优于随意数量的交易?
3、在完整的一系列交易中,第一笔交易的数量应该占最大交易量的多少比例?
4、在第一笔交易中,你的止损反转点应该设定于何处?
5、何谓“五粒神奇的子弹”?
6、在第一波的顶部,何以需要将头寸平仓三分之二?
7、当第三波进行至第一波长度的110%时,何以需要全力投入?
8、在第五波中,如何决定交易的合约口数?
9、在第五波结束时,应该采取何种交易策略?

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