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《以交易为生》31.相对强弱指数

时间:2018-04-20 17:44 来源:股窜网 作者:股窜网 阅读:
《以交易为生》31.相对强弱指数

相对强弱指数(Relative Strength Index简称RSI)是韦达(J.Welles WilderJr.)所设计的摆荡指标几乎任何技术分析软体都提供这种指标。RSI是根据收盘价的变动衡量趋势的强度它可能是领先或同时指标绝对不会是落后指标。 RSI=100-(100/(1+RS)) RS=某特定期间内上涨收盘价的差价平均值÷某特定期间内下跌收盘价的差价 平均值 RSI峰位与谷底的形态并不会随着期间长度而变化。就视觉上来说短期RSI(例如:7天或9天)的讯号比较明显。大多数交易者都是透过电脑来计算与绘制RSI。

让我们以7天期RSI为例说明计算的步骤。

1.取最近7天的收盘价。

2.在这7天之中标示所有收盘价较前一天上涨者加总全部的上涨差价将总和除以7结果是7天期上涨收盘价的差价平均值。

3.在这7天之中标示所有收盘价较前一天下跌者加总全部的下跌差价将总 和除以7结果是7天期下跌收盘价的差价平均值。

4.将"上涨收盘价的差价平均值"除以"下跌收盘价的差价平均值"结果是"相对强弱值"(Relative Strength简称RS)将RS代入上述公式中即可以取得RSI。

5.每天重复前述的程序(参考图31-1的工作底稿)。


图31-1 7天期相对强弱指数:工作底稿:首先分别计算最近7天的"上涨收 盘价的差价平均值"与"下跌收盘价的差价平均值"然后代入正文中的公式。 如果你是透过手工方式计算RSI第2与第3步骤可以采用下列的简便算法。

2.将昨天的"上涨收盘价的差价平均值"乘以7加上今天的上涨差价(如果有的话)再减去最早的上涨差价(如果它不属于目前的7天期间内)。然后将结果除 以7即是今天的"上涨收盘价的差价平均值"。

3.将昨天的"下跌收盘价的差价平均值"乘以7加上今天的下跌差价(如果有的 话)再减去最早的下跌差价(如果它不属于目前的7天期间内)。然后将结果除 以7即是今天的"下跌收盘价的差价平均值"。接着可以继续计算第4步骤。 RSI的读数介于0与100之间当RSI创峰位而下滑代表价格头部。当RSI创低点 而调升代表价格底部。对于不同的市场或相同市场的不同多/空行情这些转折 点将发生在不同的水准。 在不同的市场与不同的时间中RSI的超买与超卖水准也都各自不同。没有任何 神奇的水准可以标示所有的头部与底部。超买与超卖的讯号就像温度计中冷/ 热读数相同的温度在夏天或冬天各有不同的意义。 两条水平的基准线必须仅横切RSI的某些最高峰位与某些最深谷底它们经常被 分别设定在30与70的位置。某些交易者在多头市场中采用40与80的读数在空头市 场中采用20与60的读数。原则上可以采用5%的法则:RSI在过去4到6个月之内大约 各有5%的时间处在超买或超卖区域每三个月调整一次基准线的位置。

群众心理
每个价格都是全体市场参与者在交易当时对于价值的共识。每天的收盘价很重 要因为交易帐户是以收盘价进行结算。当价格收高多头赚钱而空头亏损当价 格收低空头赚钱而多头亏损。 在任何市场中收盘价都是交易者最重视的价格。在期货市场每个交易日结 束时黄金将根据当天收盘价而由输家的帐户转移到赢家的帐户RSI显示多/空双 方在收盘价时----这是结算当天输赢的最关键时刻----的力量消长。

交易法则
RSI可以提供三种类型的交易讯号依重要性的顺序排列为:背离、图形形态与 读数水准。
多头与空头的背离 RSI与价格之间的背离现象是最强烈的交易讯号。它们经常发生在主要的头部 与底部显示趋势何时转弱而即将反转(参考图31-2)。

图31-2   7天期相对强弱指数:RSI的最佳交易讯号是当天它与价格之间发生 背离的现象最强烈的背离是当价格创新高或新低但RSI不能穿越超买或超卖基 准线。 RSI突破趋势线的时间经常领先价格除了图形中已经显示的两个例子之外你 还可以发现许多案例:RSI突破趋势线代表瑞士法郎的转折点。在图形的最右侧 一旦RSI向上突破趋势线多头背离可以被确认这代表强烈的买进讯号。

1.多头背离是买进讯号:当价格创新低而RSI的底部却高于前一波跌势的低点 当RSI由第二个底部向上回升时立即买进。停损设定在最近次要低点的下侧。如果 RSI的第一个底部位在超卖基准线的下侧第二个底部位在基准线之上这是尤其强 烈的买进讯号。

2.空头背离是卖出讯号:当价格创新高而RSI的峰位却低于前一波涨势的高点。 当RSI由第二个峰位下滑时立即放空停损设定在最近次要高点的上侧。如果RSI 的第一个峰位在超买基准线的上侧第二个峰位在基准线之下这是尤其强烈的卖 出讯号。
图形的形态 相对于其他的技术指标来说传统的图形分析特别适用于RSI。例如:趋势线、 头肩顶形态、支撑与压力等。RSI完成这些形态的时间通常都会领先价格可以被 视为是趋势变动的领先指标。举例来说RSI突破趋势线的时间通常较价格突破提早数天发生。

3.当RSI突破下降趋势线在价格趋势线的上端设定买单等待价格发生突破。

4.当RSI突破上升趋势线在价格趋势线的下端设定空单等待价格发生突破。 RSI的读数水准 当RSI上升而穿越上侧的基准线代表多头气势强劲但行情已经进入超买的卖 出区域。当RSI下降而穿越下侧的基准线代表空头气势强烈但行情已经进入超卖 的买进区域。 唯有当周线图中显示上升趋势才可以接受日线图上的RSI超卖(买进)讯号。 唯有当周线图中显示下降趋势才可以接受日线图上的RSI超买(卖出)讯号(参阅 第43节)。

5.当RSI向下穿越超卖基准线然后向上翻升而再度穿越基准线这代表买进讯号。

6.当RSI向上穿越超买基准线然后下滑而再度穿越基准线这代表卖出讯号。 再论RSI 某些交易者试图在RSI的形态中寻找更深层意义某些分析家提出所谓的"正性 与负性反转"(positive and negative reversals)并宣称可以藉由RSI的形态预测 价格走势的幅度。可是截至目前为止除了系统业者的推销广告以外这类的形 态分析似乎还没有明确的结果。

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